Puede pasar que después de instalar winamp no abre, al abrir se cuelga o se cierra solo.
La solución es crear un archivo llamado winamp.m3u en la carpeta c:\Users\UsuarioActual\AppData\Roaming\Winamp\, eso si estamos en Windows vista,7 o posterior; en xp sería c:\Documents and Settings\Usuarioactual\Datos de programa\Winamp\